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システムトレード 基本と原則―トレーディングで勝者と敗者を分けるもの

¥4,800(税抜)

システムトレード 基本と原則
―トレーディングで勝者と敗者を分けるもの

評価
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出版社 パンローリング
単行本 534ページ
発売日 2011/7/15
ISBN 978-4775971505
通常配送無料 価格¥4,800(税抜)

内容紹介Introductions

大成功しているトレーダーには「ある共通項」があった!!
〈マーケットの魔術師16人へのインタビュー〉

勝者になるか、敗者になるか!? トレードで勝者と敗者を分けるものとは・・・。

本書は勝者と敗者を分けるトレーディングの原則について明確に書いている。トレーディングは異なるマーケット、異なる時間枠、異なるテクニックに基づく異なる銘柄で行われるが、成功しているトレーダーには共通項がある。それこそが、トレーディングで成功するための普遍的な原則である。

マーケットや時間枠、テクニックにかかわりなく、一貫して利益を生み出すトレーダーたちは全員、それらの原則を固く守っているのだ。トップトレーダーであるブレント・ペンフォールドによる革新的な本書の内容とは・・・。

・トレード計画を開発する方法を学ぶ
・効果的な売買ルールを見極め、それを作る方法を学ぶ
・成功する資金管理戦略を発見する
・トレーダーの心理を理解する

そして、さらに多くの刺激的なトレーディングや戦略の儲ける秘訣を得られる。普遍的な原則を裏付けているのは、大成功したトレーダーたちへのインタビューだ。彼らのなかにはトレーディング界に登場した若き大物たちもいれば、50年以上前にも今日も同じように活発にトレーディングを行っているマーケットの生ける伝説のトレーダーもいる。彼らはイギリス、アメリカ、シンガポール、香港、イタリア、オーストラリア出身のトレーダーたちの代表でもある。

彼らは皆、読者がトレーディングの目標に向かうのに役立つ有力な一言アドバイスを気前よく提供することに賛成してくれた。それぞれのアドバイスは普遍的な原則の重要な要素となっている。マーケットの魔術師たちのインタビューをはじめ、刺激に満ちた本書は多くの称賛を得ており、現代の古典になることはまず間違いない!

本書への賛辞Praise

「ペンフォールドは、読者が本当に優れたトレーダーたちと同席し、彼らの経験した良かったことや悪かったことから学ぶ機会を提供している。これは読者にとってかけがえのない経験になるはずだ」――ラリー・ウィリアムズ(『ラリー・ウィリアムズの短期売買入門』などの著者兼トレーダー)

「多くのトレーディング本と異なり、本書はトレーディングで成功するためのカギとなる原則を説明する。また、大部分の本が無視する主題である資金管理についても、1章を当てている。この本を初めから終わりまで、何度も読むことを勧める。そうすれば、トレーディングで何が重要かについて考えが変わるだろう」――バン・K・タープ博士(『新マーケットの魔術師』などの著者兼トレーディングコーチ)

「ブレント・ペンフォールドはトレーディングで成功するための青写真を読者にうまく提供している。彼はトレーダー心理や効果的な資金管理という重要な主題を説明するだけでなく、多くの成功したトレーダーやマーケット研究家とのインタビューも行っている。彼の徹底的な質問と彼らの返事から、特定のトレーディングスタイルや心理に対する洞察が得られる。最初から最後まで「ハウツー」本だ」――トム・デマーク(『デマークのチャート分析テクニック』の著者兼マーケット・スタディーズ創設者)

「これは長い間に出版されたトレーディング関係の本でも最良の1冊である。本書は古典になるだろう。これは成功したトレーダーになるために必要なあらゆる面を取り上げている。広く宣伝されているギャンとフィボナッチの売買ルールに関する彼の説明と結論を読むと、本当に驚くかもしれない。彼は結論を引き出すために、フィボナッチ比率を1万6000回以上も観察した。この部分だけでも、うまくいくテクニックを探している“なりたがり”トレーダーにとって、お金を払う価値がある。要するに、この本は読んだほうがいい。そうした時間と努力は十分に報われるだろう」――ジョン・ヒル(『究極のトレーディングガイド』の著者兼フューチャーズ・トルース社社長)

「ペンフォールドは本書のすべてを編集した。彼には世界中のトレーダーから得た経験や知性や知識がある。彼のような“真のトレーダー”の書いた本を読むと、とてもさわやかになる」――マーク・D・クック(『マーケットの魔術師【株式編】』で取り上げられたウィザード兼クック累積ティック指標の考案者)

目次Index

監修者まえがき
謝辞
序文
まえがき
はじめに

第1章 現実と向き合う
なぜトレーダーの90%は負けるのか
1年目によくする間違い
2年目によくする間違い
3年目によくする間違い
10%の勝ち組に入るには
まとめ

第2章 トレーディングの手順
トレーディングの手順

第3章 原則1 ── 準備
最大の逆境
感情のコントロール
負けゲーム
相場のランダムな動き
最もうまく負ける人が勝つ
リスク管理
トレーディングパートナー
資金の限度
まとめ

第4章 原則2 ── 自己啓発
破産リスクを避ける
トレーディングの聖杯を受け入れる
期待値
機会
単純さを追求する
ほとんどの人が恐れるところを進む
検証
まとめ

第5章 原則3 ── トレーディングスタイルを作る
トレーディングの種類
トレーディングの時間枠
自分のトレーディングスタイルを選ぶ
長期のトレンドトレーディング
短期のスイングトレード
長期のトレンドトレーディングと短期のスイングトレード
まとめ

第6章 原則4 ── トレードを行う市場を選ぶ
取引関連リスクをうまく管理する条件
良いトレーディングの条件
まとめ

第7章 原則5 ── 3本の柱
資金管理
売買ルール
心理

第8章 資金管理
マーチンゲール法による資金管理
逆マーチンゲール法による資金管理
カギとなる考え方
資金管理の由来
逆マーチンゲール法による資金管理の諸戦略
資金管理なしにフォレックストレーダーで1枚のトレードをする
フォレックストレーダーで固定リスク額による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで固定資金による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで固定比率による資金管理を用いる
1800万ドルの利益を求めるか150万ドルの利益を求めるか、それが問題だ
フォレックストレーダーで固定ユニット数による資金管理を用いる
フォレックストレーダーでウィリアムズの固定リスク率による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで定率による資金管理を用いる
フォレックストレーダーで固定ボラティリティによる資金管理を用いる
どの資金管理戦略を選ぶべきか
エクイティモメンタムを使う
まとめ

第9章 売買ルール
裁量トレードかメカニカルトレードか
売買ルールを作る
トレンドトレーディング
すべての指標が悪いわけではない
だが、マーケットは変わらないのか?
複数の売買ルール
勝てる方法の基本的な特質
勝てる方法の例 ── タートル流のトレーディング戦略
客観的なトレンドツールの一例
フィボナッチ ── 事実か虚構か
プラシーボトレーダー
まとめ

第10章 心理
大多数の見方
希望をコントロールする
強欲をコントロールする
恐怖をコントロールする
苦痛をコントロールする
最大の逆境
まとめ

第11章 原則6 ── トレーディングを始める
まとめると
トレーディング ── 発注
まとめ

第12章 一言アドバイス
バランスをとる
マーケットの魔術師たち
レイ・バロス
マーク・D・クック
多様なトレーダーグループ
マイケル・クック
ケビン・デイビー
トム・デマーク
リー・ゲッテス
ダリル・ガッピー
リチャード・メルキ
ジェフ・モーガン
グレゴリー・L・モリス
ニック・ラッジ
ブライアン・シャート
アンドレア・アンガー
ラリー・ウィリアムズ
ダール・ウォン
多くのアドバイス

第13章 最後に

付録A 破産確率のシミュレーター
付録B 破産確率のシミュレーター
付録C 破産確率のシミュレーション

著者についてAuthor

ブレント・ペンフォールド(Brent Penfold)

ブレント・ペンフォールド(Brent Penfold)

フルタイムのトレーダーであり、著者、教育者、公認アドバイザーでもある。彼は1983年にバンク・オブ・アメリカのディーラーから仕事を始めた。今日では通貨と世界の株価指数のトレーディングを専門としている。彼はベストセラーになった『トレーディング・ザ・SPI』の著者であり、J・アトキンソンの電子ブックではオーストラリアの株式市場の魔術師と紹介されている。彼は活発な通貨と指数のトレーダーたち向けに、日刊ニュースレターを発行している。また、国際的な講演者として人気があり、引っ張りだこだ。シンガポール、香港、マレーシア、ベトナム、タイ、インド、中国、オーストラリア、ニュージーランドと、アジア太平洋全域で講演してきた。彼は公認の先物アドバイザー(AFSL225946)であり、商学修士号を修得している。

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